9月23日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱中基協）一連發布了5則紀律處分決定書，涉及上海紅墻泰和、深圳市樂創財富、上海漢心景紅3家私募。其中，上海紅墻泰和基金是行業較為知名的量化私募。

據披露，上述3家私募所涉及的違規行為包括信息披露、風控合規、自律核查三大類。

(資料圖片僅供參考)

因內控制度不健全等

知名量化機構被公開譴責

據了解，中基協曾于2022年4月13日對上海紅墻泰和基金管理有限公司（簡稱紅墻泰和）下達《紀律處分事先告知書》，并指出其存在的三項違規行為。

一是未嚴格落實合格投資者審查要求。紅墻泰和發行管理私募基金產品“金湖AI對沖八期私募基金”，未要求投資者提供必要的資產證明文件或收入證明，未合理審慎地審查投資者是否符合合格投資者。

二是內控制度不健全。根據紅墻泰和對協會的核查回復，曹某系其銷售人員，主要職責是為紅墻泰和介紹客戶，紅墻泰和向其發放工資并繳納社保，但并未為其建立保存人事檔案，且對曹某與紅墻泰和之間關系性質界定不清。募集環節系私募基金產品設立運營的重要環節，紅墻泰和對涉及募集業務的人員情況不能有效掌握管理，反映出公司內部控制制度存在較大缺陷。

三是未按要求配合協會自律管理。在協會自律檢查過程中，就曹某是否為紅墻泰和員工多次詢問，直至協會出具相應證據，紅墻泰和才予以認可，但此后回復口徑仍前后不一，且未能給出合理解釋，嚴重影響了自律檢查效率。

再現“代持份額”亂象

被暫停備案6個月

對于上述情況，紅墻泰和對兩項問題提出申辯意見，并申請減輕紀律處分。經再次審理后，中基協根據相關法院民事判決書發現，金湖八期中存在多名非合格投資者由一名投資者代持份額的情形。

中基協指出，紅墻泰和辯稱因客戶不愿提供有關證明而僅取得了專項承諾，對投資者資質的審查流于形式，實際上也未起到審查效果，顯未達到合理審慎的要求，其申辯意見不能成立。

《私募基金募集辦法》第二十七條明確規定，在完成私募基金風險揭示后，募集機構應當要求投資者提供必要的資產證明文件或收入證明，應當合理審慎地審查投資者是否符合私募基金合格投資者的標準。合格投資者承諾書不能替代對投資者資產條件的實質審核，不能提供必要資產或收入證明文件的投資者不應被認定為私募基金合格投資者。

此外，中基協在自律檢查過程中，紅墻泰和始終否認與曹某之間的雇傭關系；始終未按要求提供有對方賬號或名稱的銀行對賬單；直至協會向紅墻泰和出具曹某與其之間名為工資的資金往來證明，紅墻泰和才予以承認，但此后回復口徑仍前后不一，且未能給出合理解釋，嚴重影響了自律檢查效率。

最終，中基協對其申辯意見不予采納。根據相關規定，決定對紅墻泰和公開譴責，并暫停受理私募基金備案6個月。同時對紅墻泰和的法人、董事長、總經理鄭玉峰公開譴責。

紅墻泰和為知名量化機構

值得注意的是，上海紅墻泰和基金是行業較為知名的量化私募，先后備案了上百只基金產品，董事長為94年的“新生代”。

中基協信息顯示，上海紅墻泰和成立于2013年11月，并于2016年11月完成登記備案，注冊資本2000萬元，全職員工20人，管理規模區間為20~50億元，董事長和實控人為鄭玉峰。

公開資料顯示，鄭玉峰出生于1994年，但其經歷卻不簡單。金斧子財富介紹稱，紅墻泰和的創始人鄭玉峰、張文，都是陜西人，2013年開發出了算法模型，并用較少的起始資金做了實盤驗證，在上大學期間成立了全天候量化科技公司，并把運營中心搬到了北京。

兩位創始人曾經參與創立賽帕斯，后新成立金湖無量，出于申請牌照的考慮，成立了紅墻泰和，并由金湖無量100%持股。團隊成員多數畢業于國內外知名高校，是一只非常年輕化的量化團隊。

紅墻泰和的的投資理念是超額收益來自超額信息，構建量化模型的核心是尋找高質量的數據。主要策略是指數增強、中性策略和靈活對沖，旗下多只產品業績亮眼，受到業內的關注。協會信息顯示，紅墻泰和先后備案了上百只基金產品，但目前多數產品已清算。

基金君了解到，2019年，紅墻泰和創始人鄭玉峰、張文作為西安交通大學的校友，曾捐資300萬支持西安交通大學學生ACM隊開展科技活動，助力學校人才培養。彼時，鄭玉峰介紹稱，截止2019年底，公司管理規模逾40億，并組建了60多人的對沖基金團隊。

圖：西安交通大學官網

因無運營人員

樂創財富私募管理人登記被撤銷

9月23日，另一家私募機構樂創財富因無運營人員，撤銷樂創財富私募基金管理人登記，對法定代表人、執行董事兼總經理鐘浩翰進行公開譴責。

紀律處分決定書顯示，經查，樂創財富存在2項違規事實：

一是未按要求配合行政監管且不配合協會自律檢查。深圳證監局曾通過電話、短信等多種方式要求樂創財富高管鐘浩翰到監管部門接受約談以配合調查取證，但鐘浩翰均未履行配合監管義務。據查，約談通知發布后，鐘浩翰逾期多日方才接受約談。此外，中基協根據檢查需要曾向樂創財富發送核查通知，但樂創財富始終未予回復。

二是未向協會報告重大事項且未變更登記備案信息。據查，樂創財富控股股東及實控人均已發生變更，樂創財富前任合規風控負責人也已于2019年辦理完成強制離職手續，但上述情況均未向協會報告，且未更新登記備案信息。樂創財富還未按要求按時提交經審計的年度財務報告，截至目前，信息報送異常情形已經超過一年未整改。

此外，中基協私募基金管理人分類公示信息顯示，樂創財富從業人員僅有1人，根據深圳證監局的說明，樂創財富已無運營人員。

鑒于以上基本事實、情節和審理情況，中基協決定撤銷樂創財富私募基金管理人登記，并對鐘浩翰進行公開譴責。

此外，據中基協披露，漢心景紅也在9月23日收到了中基協下發的《紀律處分決定書》。經查發現，漢心景紅存在的違規事實主要是管理人登記信息與實際情況不符，一是公司在登記法律意見書中報告的風控經理孫大偉實際從未聘用過；二是公司高級管理人員景一的學歷、工作履歷與實際情況不符。鑒于以上基本事實、情節和審理情況，中基協決定漢心景紅公開譴責，并要求其限期改正。