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          開年以來多只私募基金紛紛逼近預警線 量化投資明顯降溫

          開年以來,A股走勢疲弱,多只私募基金紛紛逼“預警線”與“止損線”,而去年曾一度風光無限的量化私募也出現明顯回撤,部分百億量化私募年內回撤幅度高達10%。

          私募排排網數據顯示,29家百億量化私募今年以來均收益-5.11%,僅有千象資產、洛書投資、黑翼資產三家量化私募取得正收益,這也意味著九成百億量化私募今年業績虧損。

          朝陽永續基金研究臺數據顯示,截至10日,寧波金戈量銳資產、北京聚寬投資等多家百億量化私募,今年以來旗下產品均虧損超過10%,海南進化論、上海鳴石投資、寧波幻方等,今年以來虧損也都達到了9%左右。

          值得一提的是,去年新晉百億量化私募赫富投資11日晚稱,旗下赫富靈活對沖九號A期10日凈值為0.8774元,已低于預警線0.88元,觸及預警,公司向投資者表示了歉意。

          數據顯示,從去年四季度開始,量化投資明顯降溫。去年12月,幻方量化表示,公司出現了歷史上最大的回撤。去年11月,衍復投資在提供給客戶的溝通材料中也坦言,中證500指數增強產品出現了歷史上最大的超額回撤。

          對此,因諾投資表示,由于量化私募已達萬億元規模,且頭部量化機構普遍持有流動好的股票,因此各頭部私募的持倉出現了一定的同質化情況,在各機構大量減倉時會對市場形成壓力,從而造成股票端的超額回撤。(記者 陳燕青)

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